Wendell H. Fleming,
Halil Mete Soner
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Paperback Engels 2010 2e druk 9781441920782
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.
Specificaties
ISBN13:9781441920782
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:429
Uitgever:Springer New York
Druk:2
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Deterministic Optimal Control.- Viscosity Solutions.- Optimal Control of Markov Processes: Classical Solutions.- Controlled Markov Diffusions in ?n.- Viscosity Solutions: Second-Order Case.- Logarithmic Transformations and Risk Sensitivity.- Singular Perturbations.- Singular Stochastic Control.- Finite Difference Numerical Approximations.- Applications to Finance.- Differential Games.
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan